Ich habe gerade nochmal mein iBook rausgekramt und mir Finale dort angesehen. Bei der Mac-Version scheint diese Option tatsächlich zu fehlen. Anders als in der Hilfedatei wird sie auch im zugehörigen Handbuch nicht erwähnt.
In der englischen README zum letzten Update steht, dass alte Finale-Dateien immer unbenannt geöffnet werden und manuell via "Speichern unter" mit einem Namen versehen werden müssen. Kein Hinweis auf eine Möglichkeit zum Beibehalten des Dateinamens.